Autor:

Twardowska, Krystyna ; Marnik, Tomasz ; Pasławska-Południak, Monika

Współtwórca:

Korbicz, Józef (1951- ) - red. ; Uciński, Dariusz - red.

Tytuł:

Approximation of the Zakai equation in a nonlinear filtering problem with delay

Temat i słowa kluczowe:

nonlinear filtering ; stochastic differential equations with delay ; Zakai's equation

Abstract:

A nonlinear filtering problem with delays in the state and observation equations is considered. The unnormalized conditional probability density of the filtered diffusion process satisfies the so-called Zakai equation and solves the nonlinear filtering problem. We examine the solution of the Zakai equation using an approximation result. Our theoretical deliberations are illustrated by a numerical example.

Wydawca:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Data wydania:

2003

Typ zasobu:

artykuł

Strony:

151-160

Źródło:

AMCS, volume 13, number 2 (2003) ; kliknij tutaj, żeby przejść

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego