Autor:

Enqvist, Per

Współtwórca:

Campbell, Stephen L. - ed.

Tytuł:

A homotopy approach to rational covariance extension with degree constraint

Podtytuł:

Numerical Analysis and Systems Theory

Tytuł publikacji grupowej:

AMCS, volume 11 (2001)

Temat i słowa kluczowe:

stochastic realization theory ; rational covariance extension problem ; ARMA model design ; continuation method ; optimization

Abstract:

The solutions to the Rational Covariance Extension Problem (RCEP) are parameterized by the spectral zeros. The rational filter with a specified numerator solving the RCEP can be determined from a known convex optimization problem. However, this optimization problem may become ill-conditioned for some parameter values. A modification of the optimization problem to avoid the ill-conditioning is proposed and the modified problem is solved efficiently by a continuation method.

Wydawca:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski

Data wydania:

2001

Typ zasobu:

artykuł

Strony:

1173-1201

Źródło:

AMCS, volume 11, number 5 (2001) ; kliknij tutaj, żeby przejść

Jezyk:

eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego