Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa udostępnia 63 052 obiektów cyfrowych
Obiekt
Tytuł: A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Współtwórca:
Korbicz, Józef (1951- ) - red. ; Uciński, Dariusz - red.
Tytuł publikacji grupowej:
Abstract:
In this paper the problem of European option valuation in a Levy process setting is analysed. In our model the underlying asset follows a geometric Levy process. The jump part of the log-price process, which is a linear combination of Poisson processes, describes upward and downward jumps in price. The proposed pricing method is based on stochastic analysis and the theory of fuzzy sets. ; We assume that some parameters of the financial instrument cannot be precisely described and therefore they are introduced to the model as fuzzy numbers. Application of fuzzy arithmetic enables us to consider various sources of uncertainty, not only the stochastic one. To obtain the European call option pricing formula we use the minimal entropy martingale measure and Levy characteristics.
Wydawca:
Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski
Identyfikator zasobu:
DOI:
Strony:
Źródło:
AMCS, volume 23, number 3 (2013)
Jezyk:
Licencja CC BY 4.0:
Prawa do dysponowania publikacją:
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:
- Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa > Repozytorium > Jednostki organizacyjne > Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
- Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa > Repozytorium > Typy utworów > Artykuły
- Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa > Repozytorium > Czasopisma naukowe i serie wydawnicze UZ > International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) > International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) (2013)
Data ostatniej modyfikacji:
14 lip 2025
Data dodania obiektu:
23 kwi 2024
Liczba wyświetleń treści obiektu:
207
Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:
https://zbc.uz.zgora.pl/publication/88684
Wyświetl opis w formacie RDF:
Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), volume 23, number 1 (2013)
-
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), volume 23, number 2 (2013)
-
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), volume 23, number 3 (2013)
-
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), volume 23, number 4 (2013)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Nazwa wydania | Data |
|---|---|
| A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting | 14 lip 2025 |
Obiekty Podobne
Pouraminian, Majid Pourbakhshian, Somayyeh Noroozinejad Farsangi, Ehsan Berenji, Sevil Keyani Borujeni, Salman Moosavi Asl, Mirhasan Mohammad Hosseini, Mehdi Kuczyński, Tadeusz - red.
Honarmand, Saeed Homami, Peyman Gharehbaghi, Vahidreza Noroozinejad Farsangi, Ehsan Kuczyński, Tadeusz - red.
Pouraminian, Majid Pourbakhshian, Somayyeh Noroozinejad Farsangi, Ehsan Fotoukian, Reza Kuczyński, Tadeusz - red.
Wybraniec-Skardowska, Urszula Grzymala-Busse, Jerzy - ed. Świniarski, Roman W. - ed. Zhong, Ning - ed. Ziarko, Wojciech - ed.
Nowicki, Robert K. Korbicz, Józef (1951- ) - red. Uciński, Dariusz - red.
Nguyen, Huu Anh Tuan Kuczyński, Tadeusz - red.
Colomo-Palacios, Ricardo González-Carrasco, Israel López-Cuadrado, José Luis García-Crespo, Ángel Cordón, Oskar - ed. Kazienko, Przemysław - ed.
Pedrycz, Witold (1953- ) Korbicz, Józef (1951- ) - red. Uciński, Dariusz - red.
